PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 20.11%/yr for VEA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%0.66%

Correlation

The correlation between BKCI and VEA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between BKCI and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и VEA

Секторы
BKCI
VEA

Технологии

23.5%
13.8%

Здравоохранение

19.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.5%

Промышленность

11.7%
19.2%

Сырьевые материалы

11.7%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.4%

Финансовые услуги

5.5%
23.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.6%

Недвижимость

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

BKCI
23.5%
VEA
13.8%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
VEA
7.5%

Промышленность

BKCI
11.7%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
VEA
7.5%

Энергетика

BKCI
5.5%
VEA
5.4%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
VEA
23.3%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
VEA
5.6%

Недвижимость

BKCI
3.1%
VEA
2.7%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

BKCI

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BKCI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.06

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.84

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.77

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

10.82

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.06

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.25

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BKCI и VEA

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-60.68%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.63%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-13.45%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.66%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-13.29%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.98%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и VEA

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.49%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.32%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.64%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.54%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.35%

-0.74%

Сравнение комиссий BKCI и VEA

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и VEA

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and VEA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, VEA leads with 20.11% vs 5.07% for BKCI. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 20.11% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.33% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор