Сравнение BKCI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
BKCI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -3.00% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
BKCI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и VEA
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
BKCI vs. VEA — Ранг доходности на риск
BKCI
VEA
Сравнение BKCI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.81 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.46 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.77 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 10.77 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.81 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и VEA
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.43% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и VEA
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -60.68% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.63% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.39% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и VEA
Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.92% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.68% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.67% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.30% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.26% | -0.62% |