PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from BNY Mellon. BKCI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 17.90%/yr for BKIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKIE

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%0.79%

Correlation

The correlation between BKCI and BKIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between BKCI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKIE

Секторы
BKCI
BKIE

Технологии

23.5%
10.1%

Здравоохранение

19.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.3%

Промышленность

11.7%
18.6%

Сырьевые материалы

11.7%
7.2%

Энергетика

5.5%
5.9%

Финансовые услуги

5.5%
25.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.2%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

BKCI
23.5%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
BKIE
7.3%

Промышленность

BKCI
11.7%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
BKIE
7.2%

Энергетика

BKCI
5.5%
BKIE
5.9%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
BKIE
25.8%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
BKIE
6.2%

Недвижимость

BKCI
3.1%
BKIE
2.0%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKMCBKCI с BCPLBKCI с BKDV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

BKCI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.59

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.26

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.03

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

7.83

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.59

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.92

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKIE

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-28.19%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.41%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-13.19%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.56%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.98%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.95%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKIE

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.58%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.31%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.19%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.58%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.12%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.33%

+0.28%

Сравнение комиссий BKCI и BKIE

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKIE

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, BKIE leads with 17.90% vs 5.07% for BKCI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKIE has performed better with a 17.90% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.33% for BKCI.

Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор