PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCI с BKAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).

BKCI и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCI и BKAG

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		-3.00%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.30%7.23%1.17%5.67%-13.29%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у BKAG с доходностью 0.30%.

BKCI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.16%
1 год
5.84%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKAG

1 день
0.14%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.31%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKMCBKCI с BEDYBKCI с BKDVBKCI с CILBKCI с BKIE
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Сравнение комиссий BKCI и BKAG

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.

BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKCI vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.99

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.38

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.67

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

4.63

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BKAG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.01

-0.01

Корреляция

Корреляция между BKCI и BKAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKAG

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BKAG в 4.26%

TTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.43%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.26%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKAG

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKAG.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCIBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-18.53%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-2.51%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.31%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.26%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.90%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKAG

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCIBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

1.73%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

2.70%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

4.36%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

5.99%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

5.59%

+11.05%