PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past year, BKCI returned 7.26% vs 31.29% for BKDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 14.89%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-5.79%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between BKCI and BKDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.61

The correlation between BKCI and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKDV

Секторы
BKCI
BKDV

Технологии

23.5%
13.5%

Здравоохранение

19.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.2%

Промышленность

11.7%
15.4%

Сырьевые материалы

11.7%
4.0%

Энергетика

5.5%
8.3%

Финансовые услуги

5.5%
23.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Недвижимость

3.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BKCI
23.5%
BKDV
13.5%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
BKDV
14.4%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
BKDV
7.2%

Промышленность

BKCI
11.7%
BKDV
15.4%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
BKDV
4.0%

Энергетика

BKCI
5.5%
BKDV
8.3%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
BKDV
23.6%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
BKDV
3.8%

Недвижимость

BKCI
3.1%
BKDV
1.2%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
BKDV
7.1%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKDV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BKMCBKCI с BCPL
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAGBKDV с BKSE

Доходность на риск

BKCI vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.65

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.71

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.72

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

17.38

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BKDV равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.65

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.35

-1.24

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKDV

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-15.49%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.65%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.38%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.80%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKDV

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеют волатильность 3.58% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.45%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.09%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.87%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.67%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.67%

+0.94%

Сравнение комиссий BKCI и BKDV

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKDV

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.58%) compared to BKDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 7.26% for BKCI. On fees, BKDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.54% for BKDV.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор