PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. BKCI is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 6.62%/yr vs 24.06%/yr for SCHG. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

BKCI

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
4.90%
С начала года
6.42%
1 год
11.76%
3 года*
6.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.04%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKCI

BNY Mellon Concentrated International ETF
$266.88K$321.57K$359.53K

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам BKCI и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		6.42%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%0.35%

Correlation

The correlation between BKCI and SCHG is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between BKCI and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и SCHG

Секторы
BKCI
SCHG

Технологии

26.2%
44.0%

Здравоохранение

20.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.2%

Сырьевые материалы

11.3%
1.6%

Промышленность

9.8%
7.6%

Финансовые услуги

4.4%
7.7%

Энергетика

4.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.9%

Недвижимость

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
14.1%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

BKCI
26.2%
SCHG
44.0%

Здравоохранение

BKCI
20.3%
SCHG
9.9%

Потребительский циклический сектор

BKCI
14.8%
SCHG
11.2%

Сырьевые материалы

BKCI
11.3%
SCHG
1.6%

Промышленность

BKCI
9.8%
SCHG
7.6%

Финансовые услуги

BKCI
4.4%
SCHG
7.7%

Энергетика

BKCI
4.4%
SCHG
0.9%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
SCHG
1.9%

Недвижимость

BKCI
2.9%
SCHG
0.6%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.3%
SCHG
14.1%

Коммунальные услуги

BKCI

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с CILBKCI с BKDVBKCI с BCPLBKCI с BKIEBKCI с BEDY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BKCI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKCI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.16

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.64

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

3.71

-0.14

BKCI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCI и SCHG

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-34.59%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.41%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-23.39%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.19%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.18%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и SCHG

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.92%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.98%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.62%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

22.46%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

21.61%

-5.09%

Сравнение комиссий BKCI и SCHG

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и SCHG

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.30%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and SCHG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to BKCI (3.66%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 24.06% vs 6.62% for BKCI. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 24.06% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.37% for SCHG.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор