PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCI с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 6.62%/yr vs 15.35%/yr for CIL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

BKCI

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
4.90%
С начала года
6.42%
1 год
11.76%
3 года*
6.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.04%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKCI

BNY Mellon Concentrated International ETF
$266.88K$321.57K$359.53K

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BKCI и CIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		6.42%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%1.18%

Correlation

The correlation between BKCI and CIL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BKCI and CIL has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKCI и CIL

Секторы
BKCI
CIL

Технологии

26.2%
6.4%

Здравоохранение

20.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
8.2%

Сырьевые материалы

11.3%
6.6%

Промышленность

9.8%
18.4%

Финансовые услуги

4.4%
24.8%

Энергетика

4.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.8%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.8%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

BKCI
26.2%
CIL
6.4%

Здравоохранение

BKCI
20.3%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

BKCI
14.8%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

BKCI
11.3%
CIL
6.6%

Промышленность

BKCI
9.8%
CIL
18.4%

Финансовые услуги

BKCI
4.4%
CIL
24.8%

Энергетика

BKCI
4.4%
CIL
4.6%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
CIL
8.8%

Недвижимость

BKCI
2.9%
CIL
2.2%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.3%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

BKCI

-

CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKDVBKCI с BCPLBKCI с BKIEBKCI с BEDY
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с VXUSCIL с JHIDCIL с ACWX

Доходность на риск

BKCI vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKCI c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCICILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.30

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.48

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.34

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

16.65

-13.07

BKCI vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCI и CIL

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCICILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-36.27%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-4.60%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-11.29%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-6.46%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.04%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и CIL

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCICILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.00%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

1.91%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

6.67%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.39%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.74%

-0.22%

Сравнение комиссий BKCI и CIL

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и CIL

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.30%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and CIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.66%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs CIL's -36.27%.

On 3-year performance, CIL leads with 15.35% vs 6.62% for BKCI. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIL has performed better with a 15.35% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.05% for CIL.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Crestview. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор