Сравнение BKCI с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
BKCI и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -3.00% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
BKCI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и RODM
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
BKCI vs. RODM — Ранг доходности на риск
BKCI
RODM
Сравнение BKCI c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.41 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 3.15 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.48 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 16.44 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.41 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и RODM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и RODM
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.43% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и RODM
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -35.98% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.40% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.14% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.46% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.99% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и RODM
BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.20% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.95% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 13.39% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.42% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.21% | +1.43% |