Сравнение BKCI с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
BKCI и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -3.00% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
BKCI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и EIS
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
BKCI vs. EIS — Ранг доходности на риск
BKCI
EIS
Сравнение BKCI c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.53 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 3.40 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.00 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 18.63 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.53 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.31 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и EIS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и EIS
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.43% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и EIS
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -51.94% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.40% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -5.82% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -14.02% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.33% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и EIS
Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 6.36%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.63% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.80% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 23.66% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.61% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 20.95% | -4.31% |