Сравнение BKCH с VOX
BKCH (Global X Blockchain ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds. BKCH is actively managed, while VOX is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 24.28%/yr for VOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам BKCH и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.54% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | -4.88% |
Correlation
The correlation between BKCH and VOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between BKCH and VOX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. VOX — Ранг доходности на риск
BKCH
VOX
Сравнение BKCH c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.50 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 5.74 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и VOX
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -57.18% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -13.56% | -42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -21.15% | -36.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -3.88% | -30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -11.91% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 3.55% | +26.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и VOX
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 4.35% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 11.18% | +40.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 15.47% | +54.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 21.15% | +54.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 20.89% | +54.51% |
Сравнение комиссий BKCH и VOX
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и VOX
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.99% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and VOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs VOX's -57.18%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 24.28% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.99% for VOX.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.10% for VOX.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор