Сравнение BKCH с PAVE
BKCH (Global X Blockchain ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKCH returned -2.97%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.02% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 12.54% |
Correlation
The correlation between BKCH and PAVE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between BKCH and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. PAVE — Ранг доходности на риск
BKCH
PAVE
Сравнение BKCH c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.40 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 8.25 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и PAVE
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -44.08% | -47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -11.91% | -44.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -26.23% | -31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | -26.23% | -65.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -5.19% | -47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -6.20% | -55.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 3.46% | +29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и PAVE
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 6.22% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 16.24% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 20.04% | +50.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 21.69% | +53.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 24.37% | +50.91% |
Сравнение комиссий BKCH и PAVE
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и PAVE
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and PAVE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs PAVE's -44.08%.
On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs -2.97% for BKCH. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs -2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.76% for PAVE.
BKCH is categorized as Blockchain, while PAVE is Industrials Equities. BKCH tracks Solactive Blockchain Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор