Сравнение BKCH с HOOX
BKCH (Global X Blockchain ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BKCH returned 86.50% vs -23.62% for HOOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -55.55%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 72.35% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
Correlation
The correlation between BKCH and HOOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BKCH and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. HOOX — Ранг доходности на риск
BKCH
HOOX
Сравнение BKCH c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.27 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.44 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.17 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и HOOX
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -87.11% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -87.11% | +30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -79.42% | +44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -37.60% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 53.67% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и HOOX
Текущая волатильность для Global X Blockchain ETF (BKCH) составляет 17.28%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 43.41%. Это указывает на то, что BKCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 43.41% | -26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 101.80% | -50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 137.82% | -68.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 144.31% | -68.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 144.31% | -68.91% |
Сравнение комиссий BKCH и HOOX
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и HOOX
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HOOX в 31.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and HOOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to BKCH (17.28%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -23.62% for HOOX. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 1.47% for BKCH.
BKCH is categorized as Technology Equities, while HOOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 1.31% for HOOX.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор