Сравнение BKCH с HOOX
BKCH (Global X Blockchain ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. BKCH is passively managed, while HOOX is actively managed. Over the past year, BKCH returned 5.92% vs -46.84% for HOOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -40.46%.
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 81.43% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
Correlation
The correlation between BKCH and HOOX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BKCH and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. HOOX — Ранг доходности на риск
BKCH
HOOX
Сравнение BKCH c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.54 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.80 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и HOOX
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -87.11% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -87.11% | +30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -72.43% | +20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -40.48% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.53% | 58.96% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и HOOX
Текущая волатильность для Global X Blockchain ETF (BKCH) составляет 15.77%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 40.64%. Это указывает на то, что BKCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 40.64% | -24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 106.30% | -55.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 139.53% | -68.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.31% | 143.71% | -68.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 143.71% | -68.43% |
Сравнение комиссий BKCH и HOOX
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и HOOX
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HOOX в 23.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and HOOX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to BKCH (15.77%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, BKCH leads with 5.92% vs -46.84% for HOOX. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 15.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 5.92% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 23.72%, compared with 1.92% for BKCH.
BKCH is categorized as Blockchain, while HOOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 1.31% for HOOX.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор