Сравнение BKCH с CBTJ
BKCH (Global X Blockchain ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. BKCH is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, BKCH returned 62.38% vs -34.58% for CBTJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -20.32%.
BKCH
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 45.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- -34.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 21.04% | 19.79% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.32% | -11.32% |
Correlation
The correlation between BKCH and CBTJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BKCH and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
BKCH
CBTJ
Сравнение BKCH c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.83 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.35 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и CBTJ
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки CBTJ в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -41.84% | -49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -41.84% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -41.84% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.81% | -16.18% | -45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 25.59% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и CBTJ
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 5.25% | +13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 18.07% | +33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 27.00% | +43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.41% | 25.31% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.41% | 25.31% | +50.10% |
Сравнение комиссий BKCH и CBTJ
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и CBTJ
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CBTJ в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.65% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.82% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and CBTJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.92%) compared to CBTJ (5.25%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs CBTJ's -41.84%.
On 1-year performance, BKCH leads with 62.38% vs -34.58% for CBTJ. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 62.38% return vs -34.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.65% for BKCH.
They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.69% for CBTJ.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор