Сравнение BKCH с BITS
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. BKCH is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 51.67%/yr for BITS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью 2.11%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -36.02% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BKCH and BITS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BKCH and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BITS — Ранг доходности на риск
BKCH
BITS
Сравнение BKCH c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.31 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 0.58 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.29 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BITS
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -83.11% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -48.38% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -48.38% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -32.77% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -42.75% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 25.76% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BITS
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 12.16% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 40.38% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 52.48% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 60.89% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 60.89% | +14.51% |
Сравнение комиссий BKCH и BITS
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BITS
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BKCH and BITS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 51.67% for BITS. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 1.47% for BKCH.
BKCH is categorized as Technology Equities, while BITS is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.65% for BITS.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор