Сравнение BKCH с BETE
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares. Over the past year, BKCH returned 86.50% vs -36.77% for BETE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BETE.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -35.53%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 99.47% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
Correlation
The correlation between BKCH and BETE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BKCH and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BETE — Ранг доходности на риск
BKCH
BETE
Сравнение BKCH c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.64 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.09 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.67 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BETE
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BETE в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -57.72% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -57.72% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -57.72% | +23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -21.41% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 33.66% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BETE
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 9.23% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 39.37% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 54.92% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 56.45% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 56.45% | +18.95% |
Сравнение комиссий BKCH и BETE
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BETE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BETE
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BETE в 85.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BETE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BETE's -57.72%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -36.77% for BETE. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 1.47% for BKCH.
BKCH is categorized as Technology Equities, while BETE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.95% for BETE.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор