Сравнение BKCH с BETE
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares. Over the past year, BKCH returned 62.38% vs -41.25% for BETE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BETE.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -41.67%.
BKCH
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 45.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 21.04% | 27.14% | 18.81% | 101.61% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
Correlation
The correlation between BKCH and BETE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BKCH and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BETE — Ранг доходности на риск
BKCH
BETE
Сравнение BKCH c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.67 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.14 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BETE
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BETE в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -61.75% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -61.75% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -61.75% | +19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.81% | -22.21% | -39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 36.38% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BETE
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 16.09% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 40.25% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 55.79% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.41% | 56.57% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.41% | 56.57% | +18.84% |
Сравнение комиссий BKCH и BETE
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BETE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BETE
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BETE в 94.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.65% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BETE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.92%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BETE's -61.75%.
On 1-year performance, BKCH leads with 62.38% vs -41.25% for BETE. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 62.38% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 1.65% for BKCH.
BKCH is categorized as Blockchain, while BETE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.95% for BETE.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор