Сравнение BETE с GBTC

С начала года, BETE показывает доходность 66.72%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 108.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между BETE и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BETE за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 19.90% и 19.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.