PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и GBTC

2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%66.02%40.23%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%77.99%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -22.40%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BETE vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.47

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.38

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.80

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между BETE и GBTC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и GBTC

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BETE и GBTC

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-89.91%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-49.55%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-46.10%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-43.48%

+23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

23.39%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и GBTC

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

12.99%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

36.80%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

45.30%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

64.19%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

82.56%

-24.97%