Сравнение BETE с GBTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BETE is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, BETE returned -45.70% vs -43.85% for GBTC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BETE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -26.58%.
BETE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- -12.76%
- С начала года
- -32.39%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.46K | $82.83K | $91.76K | |
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам BETE и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -32.39% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 80.41% |
Correlation
The correlation between BETE and GBTC is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BETE and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BETE
GBTC
Сравнение BETE c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.82 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.24 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и GBTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -89.91% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -53.75% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.67% | -49.01% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -43.52% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 35.33% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и GBTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.15% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 32.95% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.02% | 44.28% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 60.53% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.90% | 81.13% | -25.23% |
Сравнение комиссий BETE и GBTC
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и GBTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.76%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 62.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BETE and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.70%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, GBTC leads with -43.85% vs -45.70% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -43.85% return vs -45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BETE has the higher dividend yield at 62.76%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.50% for GBTC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор