Сравнение BETE с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BETE с GBTC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETE или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BETE и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BETE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BETE

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETE:

-0.54

GBTC:

0.03

Коэф-т Сортино

BETE:

-0.49

GBTC:

0.45

Коэф-т Омега

BETE:

0.94

GBTC:

1.05

Коэф-т Кальмара

BETE:

-0.65

GBTC:

0.05

Коэф-т Мартина

BETE:

-1.48

GBTC:

0.11

Индекс Язвы

BETE:

21.68%

GBTC:

15.62%

Дневная вол-ть

BETE:

59.48%

GBTC:

55.97%

Макс. просадка

BETE:

-49.48%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BETE:

-44.72%

GBTC:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -34.53%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -12.13%.

BETE

С начала года

-34.53%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-28.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-12.13%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

34.05%

1 год

5.84%

5 лет

53.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETE и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BETE: -0.54

GBTC: 0.03

Коэффициент Сортино

BETE: -0.49

GBTC: 0.45

Коэффициент Омега

BETE: 0.94

GBTC: 1.05

Коэффициент Кальмара

BETE: -0.65

GBTC: 0.05

Коэффициент Мартина

BETE: -1.48

GBTC: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BETE

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и GBTC

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.58%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF	24.58%	15.22%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок BETE и GBTC

Максимальная просадка BETE за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BETE

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и GBTC

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BETE

GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BETE с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BETE и GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETE и GBTC

BETE

GBTC

Сравнение BETE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и GBTC

Просадки

Сравнение просадок BETE и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество