Сравнение BETE с GBTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -40.35% for GBTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.82%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
Сравнение доходности по годам BETE и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 77.99% |
Correlation
The correlation between BETE and GBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BETE and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BETE
GBTC
Сравнение BETE c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.40 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и GBTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -89.91% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -49.87% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -49.87% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -43.43% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 28.81% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и GBTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 9.23% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.07% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 33.86% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 43.69% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 62.44% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 82.20% | -25.75% |
Сравнение комиссий BETE и GBTC
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и GBTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETE and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -40.35% for GBTC. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.50% for GBTC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор