Сравнение BETE с GBTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -39.92% vs -44.25% for GBTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -32.11%.
BETE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 44.29%
Сравнение доходности по годам BETE и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.99% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.11% | -7.65% | 113.81% | 80.41% |
Correlation
The correlation between BETE and GBTC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BETE and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BETE
GBTC
Сравнение BETE c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.84 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.43 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и GBTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -89.91% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.30% | -52.85% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.30% | -52.85% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -43.45% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.17% | 30.97% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и GBTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 13.34% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 34.51% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 44.38% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 62.09% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 81.45% | -24.85% |
Сравнение комиссий BETE и GBTC
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и GBTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 93.65%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.65% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.15%) compared to GBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.30% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, BETE leads with -39.92% vs -44.25% for GBTC. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -39.92% return vs -44.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BETE has the higher dividend yield at 93.65%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.50% for GBTC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор