PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с ROUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BKCG is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past year, BKCG returned 13.80% vs 29.42% for ROUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.55%.

BKCG

1 день
-1.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.51%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и ROUS

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		4.02%18.56%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.16%

Correlation

The correlation between BKCG and ROUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between BKCG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и ROUS

Секторы
BKCG
ROUS

Технологии

37.8%
33.2%

Финансовые услуги

19.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.6%

Промышленность

9.2%
10.4%

Здравоохранение

6.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

BKCG
37.8%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

BKCG
19.5%
ROUS
10.6%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.8%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.6%
ROUS
9.6%

Промышленность

BKCG
9.2%
ROUS
10.4%

Здравоохранение

BKCG
6.2%
ROUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

BKCG
2.9%
ROUS
5.8%

Сырьевые материалы

BKCG

-

ROUS
2.2%

Энергетика

BKCG

-

ROUS
3.0%

Недвижимость

BKCG

-

ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

BKCG

-

ROUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с BKCIBKCG с QLCBKCG с AVUSBKCG с BKMC
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

BKCG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.60

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.67

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.95

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

20.38

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCGROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.60

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.67

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BKCG и ROUS

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-35.51%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-5.97%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.24%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.45%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и ROUS

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.54%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.50%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

11.37%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.38%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.96%

+1.07%

Сравнение комиссий BKCG и ROUS

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и ROUS

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.78%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and ROUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (3.38%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs ROUS's -35.51%.

On 1-year performance, ROUS leads with 29.42% vs 13.80% for BKCG. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 29.42% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.78% for BKCG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Hartford. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор