Сравнение BKCG с BKHY
BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. BKCG is actively managed, while BKHY is passively managed. Over the past year, BKCG returned 11.54% vs 6.46% for BKHY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности BKCG и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 2.33%.
BKCG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 5.35% | 20.29% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 2.33% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BKCG and BKHY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BKCG and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG vs. BKHY — Ранг доходности на риск
BKCG
BKHY
Сравнение BKCG c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCG | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.57 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 11.76 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCG и BKHY
Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -15.89% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -2.53% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.03% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.92% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.55% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG и BKHY
BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.65% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 3.03% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 3.68% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 7.59% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 7.30% | +10.60% |
Сравнение комиссий BKCG и BKHY
BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG и BKHY
Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BKHY в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 0.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.50% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG and BKHY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCG has higher volatility (4.25%) compared to BKHY (0.65%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKHY's -15.89%.
On 1-year performance, BKCG leads with 11.54% vs 6.46% for BKHY. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCG has performed better with a 11.54% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.
BKHY has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.61% for BKCG.
BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.22% for BKHY.
BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор