PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BKCG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, BKCG returned 13.80% vs 27.47% for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

BKCG

1 день
-1.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.51%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BBUS

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		4.02%18.56%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%23.31%

Correlation

The correlation between BKCG and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between BKCG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BBUS

Секторы
BKCG
BBUS

Технологии

37.8%
37.1%

Финансовые услуги

19.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.4%

Промышленность

9.2%
7.2%

Здравоохранение

6.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

BKCG
37.8%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

BKCG
19.5%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.8%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.6%
BBUS
9.4%

Промышленность

BKCG
9.2%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

BKCG
6.2%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

BKCG
2.9%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BBUS
1.2%

Энергетика

BKCG

-

BBUS
3.2%

Недвижимость

BKCG

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с BKCIBKCG с QLCBKCG с AVUSBKCG с BKMCBKCG с BKLC
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

BKCG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.33

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.18

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.00

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

13.76

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.84

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BBUS

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-35.35%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.21%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.74%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.46%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.00%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BBUS

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.96%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

11.87%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.03%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.59%

-1.56%

Сравнение комиссий BKCG и BBUS

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BBUS

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.78%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BKCG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKCG has higher volatility (3.38%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 27.47% vs 13.80% for BKCG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 27.47% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.78% for BKCG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор