PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BKMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BKCG is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past year, BKCG returned 13.80% vs 23.02% for BKMC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.31%.

BKCG

1 день
-1.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.51%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
-0.34%
1 месяц
3.45%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.40%
1 год
23.02%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BKMC

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		4.02%18.56%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.31%15.54%

Correlation

The correlation between BKCG and BKMC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between BKCG and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BKMC

Секторы
BKCG
BKMC

Технологии

37.8%
16.2%

Финансовые услуги

19.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

12.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.1%

Промышленность

9.2%
22.9%

Здравоохранение

6.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.3%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BKCG
37.8%
BKMC
16.2%

Финансовые услуги

BKCG
19.5%
BKMC
12.4%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.8%
BKMC
3.5%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.6%
BKMC
9.1%

Промышленность

BKCG
9.2%
BKMC
22.9%

Здравоохранение

BKCG
6.2%
BKMC
11.4%

Потребительский защитный сектор

BKCG
2.9%
BKMC
4.3%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BKMC
4.6%

Энергетика

BKCG

-

BKMC
3.3%

Недвижимость

BKCG

-

BKMC
7.6%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BKMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с BKCIBKCG с QLCBKCG с AVUSBKCG с BKLC
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

BKCG vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCGBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.53

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.26

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.36

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

9.06

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCGBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.82

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BKMC

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-25.02%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.82%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.34%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-6.55%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BKMC

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) составляет 3.38%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BKCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.16%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.93%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.12%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.77%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.16%

-1.13%

Сравнение комиссий BKCG и BKMC

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BKMC

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BKMC в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.78%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and BKMC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.16%) compared to BKCG (3.38%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKMC's -25.02%.

On 1-year performance, BKMC leads with 23.02% vs 13.80% for BKCG. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCG has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKMC has performed better with a 23.02% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.78% for BKCG.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.04% for BKMC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор