PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BKCI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past year, BKCG returned 10.62% vs 6.30% for BKCI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for BKCI.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BKCI с доходностью 1.88%.

BKCG

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.20%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCI

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.30%
3 года*
4.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BKCI

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.70%20.29%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.88%8.66%

Correlation

The correlation between BKCG and BKCI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between BKCG and BKCI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BKCI

Секторы
BKCG
BKCI

Технологии

39.7%
7.7%

Финансовые услуги

18.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
14.1%

Промышленность

8.4%
9.9%

Здравоохранение

6.7%
20.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

11.6%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKCG
39.7%
BKCI
7.7%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
BKCI
5.2%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
BKCI
2.5%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
BKCI
14.1%

Промышленность

BKCG
8.4%
BKCI
9.9%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
BKCI
20.4%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
BKCI
3.6%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BKCI
11.6%

Энергетика

BKCG

-

BKCI
5.0%

Недвижимость

BKCG

-

BKCI
3.0%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BKCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKMCBKCG с AVUSBKCG с BKLC
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BCPLBKCI с BKIEBKCI с BKDV

Доходность на риск

BKCG vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGBKCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.70

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.56

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

1.76

+1.71

BKCG vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BKCI

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-31.03%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.30%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-2.63%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.31%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.58%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BKCI

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.70%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

14.58%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.62%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.62%

+1.55%

Сравнение комиссий BKCG и BKCI

BKCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BKCI

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BKCI в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.81%0.45%0.00%0.00%0.00%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.36%1.39%0.78%0.73%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and BKCI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (4.96%) compared to BKCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKCI's -31.03%.

On 1-year performance, BKCG leads with 10.62% vs 6.30% for BKCI. On fees, BKCG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKCG has performed better with a 10.62% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.81% for BKCG.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.80% for BKCI.

BKCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор