PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BKCG is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, BKCG returned 11.54% vs 22.87% for DGRO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

BKCG

1 день
-0.52%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.90%
С начала года
5.35%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и DGRO

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		5.35%20.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.47%

Correlation

The correlation between BKCG and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between BKCG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и DGRO

Секторы
BKCG
DGRO

Технологии

39.7%
22.0%

Финансовые услуги

18.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.4%

Промышленность

8.4%
10.4%

Здравоохранение

6.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Энергетика

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

BKCG
39.7%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
DGRO
5.4%

Промышленность

BKCG
8.4%
DGRO
10.4%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
DGRO
16.5%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
DGRO
11.1%

Сырьевые материалы

BKCG

-

DGRO
2.4%

Энергетика

BKCG

-

DGRO
5.1%

Недвижимость

BKCG

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

BKCG

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с BKCIBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKHYBKCG с BKMC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BKCG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.41

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.53

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.55

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

13.71

-10.07

BKCG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и DGRO

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-35.10%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.47%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.42%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.67%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и DGRO

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.81%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.09%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

9.53%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.81%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.57%

+1.33%

Сравнение комиссий BKCG и DGRO

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и DGRO

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.61%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (4.25%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.87% vs 11.54% for BKCG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.87% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.61% for BKCG.

They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор