PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%17.26%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BJUL показывает доходность -1.72%, а PJAN немного выше – -1.66%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BJUL и PJAN

И BJUL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.74

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.57

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.42

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между BJUL и PJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и PJAN

Ни BJUL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и PJAN

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-21.25%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.35%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-11.93%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.71%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.76%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.24%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.60%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

9.87%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

8.91%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.69%

+3.08%