Сравнение BJAN с UNG
BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.40%/yr vs -24.47%/yr for UNG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BJAN charges 0.79%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.
BJAN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам BJAN и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 6.13% | 14.81% | 17.36% | 23.66% | -11.40% | 13.86% | 12.54% | 22.27% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% |
Correlation
The correlation between BJAN and UNG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between BJAN and UNG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJAN vs. UNG — Ранг доходности на риск
BJAN
UNG
Сравнение BJAN c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJAN | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.95 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.67 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | -0.97 | +15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJAN и UNG
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJAN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -99.88% | +73.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -43.86% | +37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -68.16% | +54.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -92.49% | +75.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -99.86% | +98.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -89.96% | +87.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 30.28% | -29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и UNG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.23%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJAN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 12.64% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 52.01% | -45.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 60.61% | -52.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 64.11% | -52.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 54.77% | -40.71% |
Сравнение комиссий BJAN и UNG
BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и UNG
Ни BJAN, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BJAN and UNG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs -24.47% for UNG. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
BJAN and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BJAN is categorized as Defined Outcome, while UNG is Oil & Gas. BJAN tracks S&P 500, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 1.28% for UNG.
BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJAN и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор