PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BJAN с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BJAN и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.


BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и UNG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
6.13%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%

Correlation

The correlation between BJAN and UNG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.08

The correlation between BJAN and UNG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

BJAN vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BJANUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.67

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

-0.97

+15.91

BJAN vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и UNG

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BJANUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-99.88%

+73.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-43.86%

+37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-68.16%

+54.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-92.49%

+75.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-99.86%

+98.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-89.96%

+87.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

30.28%

-29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и UNG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.23%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BJANUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

12.64%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

52.01%

-45.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

60.61%

-52.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

64.11%

-52.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

54.77%

-40.71%

Сравнение комиссий BJAN и UNG

BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и UNG

Ни BJAN, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BJAN and UNG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs UNG's -99.88%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs -24.47% for UNG. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

BJAN and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while UNG is Oil & Gas. BJAN tracks S&P 500, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 1.28% for UNG.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор