PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с SCHF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.40%/yr vs 9.76%/yr for SCHF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%.

BJAN

1 день
0.35%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.13%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%

Correlation

The correlation between BJAN and SCHF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.77

The correlation between BJAN and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и SCHF

Секторы
BJAN
SCHF

Технологии

38.4%
17.6%

Финансовые услуги

11.0%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.3%

Здравоохранение

8.4%
7.0%

Промышленность

7.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.7%

Энергетика

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
7.4%

Технологии

BJAN
38.4%
SCHF
17.6%

Финансовые услуги

BJAN
11.0%
SCHF
23.3%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.8%
SCHF
3.6%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.0%
SCHF
7.3%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
SCHF
7.0%

Промышленность

BJAN
7.9%
SCHF
18.1%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.6%
SCHF
5.7%

Энергетика

BJAN
3.2%
SCHF
4.7%

Коммунальные услуги

BJAN
2.1%
SCHF
3.2%

Недвижимость

BJAN
1.8%
SCHF
2.0%

Сырьевые материалы

BJAN
1.7%
SCHF
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

BJAN vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJANSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.82

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.52

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.64

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

10.14

+4.79

BJAN vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и SCHF

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-34.87%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-11.48%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-13.41%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-29.14%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-7.37%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.99%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и SCHF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.23%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.91%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

14.42%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

16.67%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

16.56%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

17.24%

-3.18%

Сравнение комиссий BJAN и SCHF

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и SCHF

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and SCHF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to BJAN (2.23%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.40% vs 9.76% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.40% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. BJAN tracks S&P 500, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.06% for SCHF.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор