PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJAN с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с QB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - BJAN tracks the S&P 500 while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, BJAN returned 15.95% vs 18.10% for QB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.31%.

BJAN

1 день
-0.52%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.93%
1 год
15.95%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
11.31%
С начала года
12.31%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и QB

2026 (YTD)2025
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.93%10.98%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.31%6.10%

Correlation

The correlation between BJAN and QB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between BJAN and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и QB

Секторы
BJAN
QB

Технологии

38.4%
49.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Промышленность

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

BJAN
38.4%
QB
49.9%

Финансовые услуги

BJAN
11.0%
QB
0.2%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.0%
QB
12.5%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
QB
5.3%

Промышленность

BJAN
7.9%
QB
3.7%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.6%
QB
8.6%

Энергетика

BJAN
3.2%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

BJAN
2.1%
QB
1.6%

Недвижимость

BJAN
1.8%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

BJAN
1.7%
QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с SPYBJAN с VTIBJAN с VOO
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

BJAN vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJANQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.59

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.77

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.23

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

25.28

-12.73

BJAN vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и QB

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-3.47%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-3.47%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.32%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.42%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.72%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и QB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 2.49%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

5.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

7.03%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

6.89%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

6.89%

+7.12%

Сравнение комиссий BJAN и QB

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и QB

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.78%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and QB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.70%) compared to BJAN (2.49%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.10% vs 15.95% for BJAN. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.10% return vs 15.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

QB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN tracks S&P 500, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор