PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

BJAN и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и POCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -1.42%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий BJAN и POCT

И BJAN, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

BJAN vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.53

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.03

Корреляция

Корреляция между BJAN и POCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и POCT

Ни BJAN, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и POCT

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-18.80%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.20%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-10.22%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.33%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.53%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.34%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.15%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

10.35%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

7.90%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.31%

+3.88%