PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BJAN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%37.20%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BJAN и KAPR

И BJAN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.77

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.53

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.11

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

12.93

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Корреляция

Корреляция между BJAN и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и KAPR

Ни BJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и KAPR

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-16.91%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.39%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-16.91%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.02%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.70%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

3.93%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

10.19%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

11.77%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

11.71%

+2.48%