PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

BJAN и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%8.12%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий BJAN и IAPR

BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BJAN vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.94

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.81

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.65

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

17.48

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между BJAN и IAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и IAPR

Ни BJAN, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и IAPR

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-17.73%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.08%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.99%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.92%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и IAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.88%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.03%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

8.40%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

8.71%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

8.71%

+5.48%