PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с FFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.74%/yr vs -0.37%/yr for FFTY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 21.49%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.15%
1 месяц
5.02%
С начала года
21.49%
6 месяцев
21.09%
1 год
39.55%
3 года*
21.69%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и FFTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		21.49%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%26.94%

Correlation

The correlation between BJAN and FFTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.71

The correlation between BJAN and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и FFTY

Секторы
BJAN
FFTY

Технологии

36.2%
24.8%

Финансовые услуги

11.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Здравоохранение

8.4%
12.1%

Промышленность

8.1%
26.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
21.6%

Технологии

BJAN
36.2%
FFTY
24.8%

Финансовые услуги

BJAN
11.9%
FFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.9%
FFTY
3.7%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.1%
FFTY
4.8%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
FFTY
12.1%

Промышленность

BJAN
8.1%
FFTY
26.6%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.9%
FFTY

-

Энергетика

BJAN
3.5%
FFTY
8.0%

Коммунальные услуги

BJAN
2.3%
FFTY
2.1%

Недвижимость

BJAN
1.9%
FFTY

-

Сырьевые материалы

BJAN
1.8%
FFTY
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

BJAN vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.17

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.59

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.71

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

4.52

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.17

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.20

+0.71

Просадки

Сравнение просадок BJAN и FFTY

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-59.46%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-23.29%

+17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-29.60%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-59.46%

+42.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-14.37%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-22.37%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

8.77%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 1.40%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

8.81%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

26.15%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

34.09%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

29.14%

-17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

27.41%

-13.35%

Сравнение комиссий BJAN и FFTY

BJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и FFTY

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and FFTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (8.81%) compared to BJAN (1.40%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.74% vs -0.37% for FFTY. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.74% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BJAN.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. BJAN tracks S&P 500, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.80% for FFTY.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор