PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с FBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. BJAN is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, BJAN returned 20.82% vs 19.74% for FBUF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и FBUF

2026 (YTD)20252024
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%10.54%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.54%14.01%10.13%

Correlation

The correlation between BJAN and FBUF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between BJAN and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

BJAN vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.65

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.58

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.53

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

15.78

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.48

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BJAN и FBUF

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-11.09%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.61%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.37%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и FBUF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

5.37%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

7.48%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

9.54%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

9.54%

+4.52%

Сравнение комиссий BJAN и FBUF

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и FBUF

BJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.62%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BJAN and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJAN has higher volatility (1.40%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, BJAN leads with 20.82% vs 19.74% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BJAN has performed better with a 20.82% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BJAN.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.48% for FBUF.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор