Сравнение BJ с MRSH
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 5.12%/yr for MRSH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам BJ и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BJ and MRSH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between BJ and MRSH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.67B
MRSH:
$80.77B
BJ:
$4.35
MRSH:
$7.99
BJ:
20.72
MRSH:
20.80
BJ:
2.29
MRSH:
2.43
BJ:
0.54
MRSH:
2.97
BJ:
4.65
MRSH:
5.46
BJ:
$21.97B
MRSH:
$27.52B
BJ:
$4.06B
MRSH:
$11.66B
BJ:
$1.05B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. MRSH — Ранг доходности на риск
BJ
MRSH
Сравнение BJ c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.42 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и MRSH
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -67.46% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -27.01% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -34.36% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -34.36% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -30.66% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -17.41% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 15.56% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и MRSH
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 7.13% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 19.09% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 23.52% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 20.21% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 20.95% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и MRSH
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и MRSH
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and MRSH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs MRSH's -67.46%.
BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор