Сравнение BJ с MO
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BJ in Discount Stores, MO in Tobacco. Over the past 5 years, BJ returned 14.17%/yr vs 16.08%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%.
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам BJ и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -11.24% |
Correlation
The correlation between BJ and MO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.85B
MO:
$119.27B
BJ:
$4.35
MO:
$4.79
BJ:
21.04
MO:
14.87
BJ:
2.33
MO:
0.32
BJ:
0.55
MO:
5.49
BJ:
$21.97B
MO:
$21.82B
BJ:
$4.06B
MO:
$14.80B
BJ:
$1.05B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. MO — Ранг доходности на риск
BJ
MO
Сравнение BJ c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.76 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.45 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.29 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и MO
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -65.43% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -16.40% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -16.40% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -25.83% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.62% | -4.37% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -11.93% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 6.49% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и MO
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 6.69% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 17.32% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 22.53% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 20.64% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 22.96% | +14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и MO
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и MO
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and MO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.66%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор