Сравнение BJ с MKL
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 13.81%/yr vs 8.89%/yr for MKL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%.
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -16.98%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам BJ и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -4.80% |
Correlation
The correlation between BJ and MKL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between BJ and MKL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$4.35
MKL:
$176.96
BJ:
20.91
MKL:
10.43
BJ:
2.31
MKL:
0.19
BJ:
0.54
MKL:
1.04
BJ:
$21.97B
MKL:
$16.57B
BJ:
$4.06B
MKL:
$7.80B
BJ:
$1.05B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. MKL — Ранг доходности на риск
BJ
MKL
Сравнение BJ c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.60 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и MKL
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -61.32% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -20.10% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -20.10% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -28.87% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -15.78% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -11.39% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 8.47% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и MKL
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 4.33% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 13.32% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 18.87% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 22.43% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 25.27% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и MKL
Ни BJ, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и MKL
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and MKL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.68%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs MKL's -61.32%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор