Сравнение BJ с BRK-B
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.17%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам BJ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 9.13% |
Correlation
The correlation between BJ and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between BJ and BRK-B shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.85B
BRK-B:
$1.05T
BJ:
$4.35
BRK-B:
$33.62
BJ:
21.04
BRK-B:
14.49
BJ:
2.33
BRK-B:
0.56
BJ:
0.55
BRK-B:
2.80
BJ:
4.72
BRK-B:
1.44
BJ:
$21.97B
BRK-B:
$375.39B
BJ:
$4.06B
BRK-B:
$94.36B
BJ:
$1.05B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BJ
BRK-B
Сравнение BJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.14 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.30 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.09 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и BRK-B
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -53.86% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.42% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -14.95% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -26.58% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.62% | -9.78% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -11.07% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 4.49% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и BRK-B
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 3.98% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 10.87% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 14.38% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 17.13% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 19.44% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и BRK-B
Ни BJ, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и BRK-B
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.66%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор