PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.56%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.62% соответственно.

BIZD

1 день
0.65%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-12.75%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.56%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-9.87%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BIZD and YCS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.11

The correlation between BIZD and YCS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BIZD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.86

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.36

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.78

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

11.93

-12.89

BIZD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и YCS

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-49.56%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-8.30%

-13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.05%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-27.32%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-27.32%

-28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-0.14%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-19.87%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.65%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и YCS

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.25%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

12.19%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.93%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.10%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.82%

+2.96%

Сравнение комиссий BIZD и YCS

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и YCS

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.01%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.60%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 7.56% for BIZD. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 0.00% for YCS.

BIZD is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор