PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с WTV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. BIZD is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 5.23%/yr vs 14.25%/yr for WTV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 13.75%.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

WTV

1 день
-0.69%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.35%
С начала года
13.75%
1 год
22.76%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.08%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		13.75%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between BIZD and WTV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.63

The correlation between BIZD and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIZD и WTV

Секторы
BIZD
WTV

Финансовые услуги

100.0%
18.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

18.3%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
WTV
18.5%

Сырьевые материалы

BIZD

-

WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

WTV
6.5%

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

WTV
10.6%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

WTV
9.9%

Энергетика

BIZD

-

WTV
6.4%

Здравоохранение

BIZD

-

WTV
7.5%

Промышленность

BIZD

-

WTV
10.3%

Недвижимость

BIZD

-

WTV
5.4%

Технологии

BIZD

-

WTV
18.3%

Коммунальные услуги

BIZD

-

WTV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

BIZD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.95

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.85

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.20

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

10.37

-11.49

BIZD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и WTV

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-42.18%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-7.15%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-18.49%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-19.30%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-0.69%

-15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.99%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

2.20%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и WTV

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.97%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.07%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

11.78%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.04%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.10%

+1.68%

Сравнение комиссий BIZD и WTV

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и WTV

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности WTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.87%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and WTV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.08%) compared to WTV (2.97%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.25% vs 5.23% for BIZD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.25% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 1.87% for WTV.

BIZD is categorized as Financials Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор