PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIZD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIZD и WTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%-0.03%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.


BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors BDC Income ETF

WisdomTree US Value ETF

Сравнение комиссий BIZD и WTV

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.


Доходность на риск

BIZD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIZDWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.93

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

1.42

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.29

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.61

-7.10

BIZD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIZDWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.93

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между BIZD и WTV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и WTV

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности WTV в 1.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и WTV

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и WTV.


Загрузка...

Показатели просадок


BIZDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-42.18%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-13.20%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-19.30%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-5.71%

-15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.13%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

3.04%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и WTV

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIZDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.56%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

8.77%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

18.01%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.14%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

20.36%

+1.23%