Сравнение BIZD с SMHX
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, BIZD returned -13.81% vs 101.77% for SMHX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 62.79%.
BIZD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.73%
SMHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 62.79%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.23% | -4.96% | 7.57% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.79% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between BIZD and SMHX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов BIZD и SMHX
Секторы
BIZD
SMHX
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BIZD
SMHX
-
Сырьевые материалы
BIZD
-
SMHX
-
Коммуникационные услуги
BIZD
-
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
BIZD
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
BIZD
-
SMHX
-
Энергетика
BIZD
-
SMHX
-
Здравоохранение
BIZD
-
SMHX
-
Промышленность
BIZD
-
SMHX
-
Недвижимость
BIZD
-
SMHX
-
Технологии
BIZD
-
SMHX
Коммунальные услуги
BIZD
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. SMHX — Ранг доходности на риск
BIZD
SMHX
Сравнение BIZD c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.00 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.99 | -17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и SMHX
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -38.53% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -17.06% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -8.77% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.35% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 6.39% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и SMHX
Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.30%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 19.46% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 29.69% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 36.58% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 41.40% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 41.40% | -19.63% |
Сравнение комиссий BIZD и SMHX
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и SMHX
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.07% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and SMHX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.46%) compared to BIZD (5.30%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 101.77% vs -13.81% for BIZD. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 101.77% return vs -13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 0.01% for SMHX.
BIZD is categorized as Financials Equities, while SMHX is Semiconductors. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор