PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

BIZD и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIZD и SMHX

2026 (YTD)20252024
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%8.23%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors BDC Income ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с PFLT
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий BIZD и SMHX

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

BIZD vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.55

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

2.19

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.56

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

9.59

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.55

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между BIZD и SMHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и SMHX

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и SMHX

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIZDSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-38.53%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-17.51%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-10.19%

-11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.94%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

6.50%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 6.68%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIZDSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

11.28%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

24.45%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

39.40%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

39.80%

-22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

39.80%

-18.21%