Сравнение BIZD с PBDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIZD и PBDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у PBDCX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 7.53% против 1.79% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и PBDCX
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PBDCX в 2.19%.
Доходность на риск
BIZD vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
BIZD
PBDCX
Сравнение BIZD c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.61 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 0.85 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.01 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.32 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.61 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и PBDCX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и PBDCX
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности PBDCX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и PBDCX
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -23.73% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -3.98% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -23.70% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -23.73% | -31.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -6.57% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.00% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 1.22% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и PBDCX
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.25% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 3.16% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 5.09% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 6.32% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 5.72% | +15.87% |