PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с PBDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с PBDCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PBDCX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C) are both funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while PBDCX is a Corporate Bonds fund actively managed by PIMCO. BIZD is passively managed, while PBDCX is actively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.59%/yr vs 1.45%/yr for PBDCX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 2.19%/yr for PBDCX.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PBDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у PBDCX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 7.59% против 1.45% соответственно.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

PBDCX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
-0.53%
1 год
3.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и PBDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-0.53%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%

Correlation

The correlation between BIZD and PBDCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.06

Over the past year, BIZD and PBDCX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с JEPQPBDCX с BKLNPBDCX с SCHDPBDCX с CGDVPBDCX с UTF

Доходность на риск

BIZD vs. PBDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c PBDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDPBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.83

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.20

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.96

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

2.72

-3.84

BIZD vs. PBDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PBDCX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PBDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PBDCX

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDPBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-23.73%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-3.98%

-17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-6.87%

-15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-23.70%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-23.73%

-31.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-5.78%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.02%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

1.39%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PBDCX

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDPBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

1.30%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

3.75%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

4.57%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

6.37%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

5.75%

+16.03%

Сравнение комиссий BIZD и PBDCX

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии PBDCX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PBDCX

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PBDCX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.77%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and PBDCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.08%) compared to PBDCX (1.30%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs PBDCX's -23.73%.

PBDCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и PBDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор