PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с KRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.73%/yr vs 10.48%/yr for KRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.48% соответственно.

BIZD

1 день
0.33%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-13.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.73%

KRE

1 день
1.08%
1 месяц
6.98%
С начала года
16.72%
6 месяцев
13.36%
1 год
31.73%
3 года*
26.60%
5 лет*
4.86%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.23%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		16.72%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between BIZD and KRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.54

The correlation between BIZD and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIZD и KRE

Секторы
BIZD
KRE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
KRE
100.0%

Сырьевые материалы

BIZD

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

KRE

-

Энергетика

BIZD

-

KRE

-

Здравоохранение

BIZD

-

KRE

-

Промышленность

BIZD

-

KRE

-

Недвижимость

BIZD

-

KRE

-

Технологии

BIZD

-

KRE

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

BIZD vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.37

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.92

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.13

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.53

-6.57

BIZD vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и KRE

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-68.54%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-14.95%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-28.20%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-52.69%

+29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-54.92%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

0.00%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-21.84%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

5.75%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и KRE

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.30%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.36%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

16.11%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

23.25%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

29.84%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

31.84%

-10.07%

Сравнение комиссий BIZD и KRE

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и KRE

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности KRE в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.07%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.14%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and KRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.36%) compared to BIZD (5.30%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, KRE leads with 10.48% vs 7.73% for BIZD. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KRE has performed better with a 10.48% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 2.14% for KRE.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор