Сравнение BIZD с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
BIZD и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.41% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и KRE
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
BIZD vs. KRE — Ранг доходности на риск
BIZD
KRE
Сравнение BIZD c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.70 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.09 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.26 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.11 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.70 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и KRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и KRE
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и KRE
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -68.54% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -14.95% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -52.69% | +29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -54.92% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -10.05% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -22.04% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 6.03% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и KRE
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.39% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 17.96% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 28.14% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 30.07% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 31.96% | -10.37% |