PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

BIZD и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIZD и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.40%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.57% соответственно.

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%

FDIQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.16%
С начала года
11.40%
6 месяцев
14.64%
1 год
26.02%
3 года*
17.50%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors BDC Income ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с SCHD
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий BIZD и FDIQ

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

BIZD vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.95

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

1.41

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.79

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.20

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.95

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между BIZD и FDIQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и FDIQ

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и FDIQ

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BIZDFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-52.86%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-14.15%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-42.99%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-52.86%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-7.12%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-11.64%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

4.86%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и FDIQ

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIZDFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.91%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

17.48%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

27.55%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

28.94%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

31.21%

-9.62%