Сравнение BIVRX с WRAIX
BIVRX (Invenomic Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 5.41%/yr for WRAIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 3.62%.
BIVRX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
WRAIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам BIVRX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -13.43% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 3.62% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 3.87% |
Correlation
The correlation between BIVRX and WRAIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between BIVRX and WRAIX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
BIVRX
WRAIX
Сравнение BIVRX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.60 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.72 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.36 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и WRAIX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -15.44% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -5.03% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -5.03% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -9.24% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -0.13% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -1.98% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 1.19% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и WRAIX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 1.48% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 4.71% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 5.91% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 6.47% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 6.73% | +10.83% |
Сравнение комиссий BIVRX и WRAIX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и WRAIX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности WRAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.23% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and WRAIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to WRAIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs WRAIX's -15.44%.
WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор