PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с MNWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 4.04%/yr for MNWIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью 1.35%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.07%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		1.35%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%

Correlation

The correlation between BIVRX and MNWIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIX

Доходность на риск

BIVRX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXMNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.72

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.08

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.72

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.88

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.72

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и MNWIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и MNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-5.57%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-5.57%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-5.57%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-5.57%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-0.15%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-1.13%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.39%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и MNWIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

1.39%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

4.40%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

5.54%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

3.97%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

3.84%

+13.72%

Сравнение комиссий BIVRX и MNWIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и MNWIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MNWIX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and MNWIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs MNWIX's -5.57%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и MNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор