PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с MNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFX

Сравнение комиссий BIVRX и MNWIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

BIVRX
Invenomic Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

BIVRX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.38

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.38

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

1.56

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Корреляция

Корреляция между BIVRX и MNWIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и MNWIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и MNWIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-5.57%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-5.57%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-5.57%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.16%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.13%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.34%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и MNWIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

2.54%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

4.34%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

5.84%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

3.84%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

3.77%

+13.34%