PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%2.72%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий BIVRX и KCEIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

BIVRX
Invenomic Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

BIVRX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.40

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.04

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.72

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

8.30

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.40

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между BIVRX и KCEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и KCEIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и KCEIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-16.07%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-3.50%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-7.12%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.31%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.55%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.15%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и KCEIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.36%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

3.77%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

6.51%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

7.02%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

8.07%

+9.04%