PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с BPLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.72%/yr vs 23.80%/yr for BPLEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.01%.

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.01%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.67%
3 года*
36.46%
5 лет*
23.80%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.01%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%8.96%

Correlation

The correlation between BIVRX and BPLEX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BIVRX and BPLEX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

BIVRX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
3.17

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
4.94

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.58

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

6.35

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

22.85

-24.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

3.17

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и BPLEX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-43.47%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-5.23%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-28.78%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-28.78%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-0.51%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.62%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

1.45%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и BPLEX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

4.05%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

8.25%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

10.47%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

37.92%

-20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

29.29%

-11.72%

Сравнение комиссий BIVRX и BPLEX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и BPLEX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BPLEX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and BPLEX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to BPLEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор