PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий BIVRX и BPLEX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии BPLEX в 2.21%.

BIVRX
Invenomic Fund
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

BIVRX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.14

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.98

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.11

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

14.60

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.14

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Корреляция

Корреляция между BIVRX и BPLEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и BPLEX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и BPLEX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-43.47%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-8.75%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-28.78%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.89%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.65%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.86%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и BPLEX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

3.75%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

7.40%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

12.75%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

37.94%

-20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

29.27%

-12.16%