PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с SAOAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 5.42%/yr for SAOAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 11.83%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.15%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.25%
1 год
13.03%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.42%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		11.83%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.69%

Correlation

The correlation between BIVIX and SAOAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.26

The correlation between BIVIX and SAOAX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

BIVIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.41

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.06

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.21

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.53

-7.51

BIVIX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и SAOAX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-52.28%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-5.90%

-21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-35.90%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-35.90%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-5.57%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.69%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.99%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и SAOAX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.69%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

7.11%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

9.23%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

28.74%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.17%

-3.67%

Сравнение комиссий BIVIX и SAOAX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и SAOAX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and SAOAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to SAOAX (3.69%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор