PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с QLEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 22.66%/yr for QLEIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.02%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-3.34%
1 год
11.62%
3 года*
24.73%
5 лет*
22.66%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.02%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%8.52%

Correlation

The correlation between BIVIX and QLEIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between BIVIX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Доходность на риск

BIVIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.57

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.27

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.98

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.09

-7.07

BIVIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и QLEIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-38.11%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-6.01%

-20.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-7.07%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-17.07%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-3.62%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.70%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.95%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и QLEIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.34%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

5.93%

+16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

7.59%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

10.05%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

10.56%

+6.94%

Сравнение комиссий BIVIX и QLEIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и QLEIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and QLEIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to QLEIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор