Сравнение BIVIX с HHCZX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 13.67%/yr vs 0.63%/yr for HHCZX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и HHCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -3.20%.
BIVIX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам BIVIX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -1.98% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 6.02% |
Correlation
The correlation between BIVIX and HHCZX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
BIVIX
HHCZX
Сравнение BIVIX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVIX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.00 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.01 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и HHCZX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и HHCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -33.57% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -15.42% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -15.42% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -19.51% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -15.05% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -14.02% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 8.94% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и HHCZX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 3.14% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 7.73% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 16.59% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 10.34% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.28% | +1.85% |
Сравнение комиссий BIVIX и HHCZX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии HHCZX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и HHCZX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.24% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and HHCZX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs HHCZX's -33.57%.
BIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и HHCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор