Сравнение BIVIX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и HHCZX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
BIVIX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
BIVIX
HHCZX
Сравнение BIVIX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.22 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.28 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и HHCZX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и HHCZX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и HHCZX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -33.57% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.31% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -31.21% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -16.86% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -13.99% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.48% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и HHCZX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.26% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 15.43% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 16.47% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 10.89% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.38% | +0.23% |