Сравнение BIVIX с GTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и GTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и GTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и GTRFX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Доходность на риск
BIVIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
BIVIX
GTRFX
Сравнение BIVIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.55 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.74 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и GTRFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и GTRFX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и GTRFX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и GTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -29.58% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.23% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -18.51% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.67% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.34% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.33% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и GTRFX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 3.63% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 7.48% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 14.57% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.56% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 13.91% | +2.70% |