Сравнение BIVIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и GTAPX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
BIVIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
BIVIX
GTAPX
Сравнение BIVIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.82 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.64 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.33 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 11.90 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.82 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.39 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и GTAPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и GTAPX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и GTAPX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -30.40% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -4.15% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -12.21% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.90% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.09% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.16% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и GTAPX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.98% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 5.12% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 8.18% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 10.89% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 10.20% | +6.41% |