Сравнение BITY с IYRI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds. BITY is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 8.34% for IYRI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности BITY и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 4.08%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.08% | 5.53% |
Correlation
The correlation between BITY and IYRI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. IYRI — Ранг доходности на риск
BITY
IYRI
Сравнение BITY c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.11 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.00 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.81 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.68 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и IYRI
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -12.12% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -7.53% | -38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -2.17% | -43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -1.72% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.09% | +24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и IYRI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.03% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 7.17% | +24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 10.31% | +29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 13.07% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 13.07% | +25.95% |
Сравнение комиссий BITY и IYRI
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и IYRI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности IYRI в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.27% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and IYRI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to IYRI (3.03%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 8.34% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 8.34% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 11.27% for IYRI.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор